Dozent:
Prof. Dr. Sebastian Andres
Zusammenfassung:
Im Teil Wahrscheinlichkeitstheorie beschäftigt sich die Vorlesung unter anderem mit der Konstruktion von stochastischen Prozessen, bedingten Erwartungen, Martingalen, stationären Prozessen, schwacher Konvergenz von Zufallsvariablen.
Im Teil diskrete Finanzmathematik geht es unter anderem um das No-Arbitrage-Prinzip, Hedging, Optionspreise, selbstfinanzierenden Handelsstrategien, der Konstruktion äquivalenter Martingalmaße sowie dem Cox-Ross-Rubinstein-Modell.
Vorkenntnisse:
Der Besuch der Vorlesungen Analysis, lineare Algebra und Einführung Stochastik.
Zeit und Ort:
Vorlesungen: Mittwoch 11:30 (SN 20.2), Donnerstag 15:00 (SN 23.3);
Übungen: Montag 09:45 (PK 4.4), Kleine Übung Freitag 11:30 (UP2.314)
Literatur:
J. Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie (2013)
H. Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie (2002)
R. Durrett: Probability: Theory and Examples (2019)
H. Föllmer und A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time (2002)
Bemerkung:
Vorlesung und Übung finden in deutscher Sprache statt.