Dozent:
Prof. Dr. Sebastian Andres
Zusammenfassung:
Einstieg in die Welt der Versicherungsmathematik: Schadenmodellierung über zusammengesetzte Poisson-Prozesse, Prämienkalkualtionsprinzipien und deren Eigenschaften, Ruin-Theorie, Rückversicherungskonzept und Prämienteilung, Schadenreservierung.
Extremwerttheorie: Untersuchung der asymptotischen Verhaltens von des Maximums von Zufallsvariablen (Anwendungen: Höchstschäden, Hochwasserstände).
Vorkenntnisse:
Der Besuch der Vorlesungen Einführung Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie, (Computational Statistics/Statistische Verfahren hilfreich, aber nicht notwendig).
Zeit und Ort:
Vorlesung: Dienstags 15:00 - 16:30 Uhr (SN 19.4)
Übung: Montags 11:30 - 13:00 Uhr (UP 2.315, zweiwöchentlich)
Literatur:
T. Mikosch: Non-Life Insurance Mathematics – An Introduction with Stochastic Processes. Springer, 2004.
P. Embrechts, C. Klüppelberg, T. Mikosch: Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer, 1997.
Bemerkung:
Vorlesung und Übung finden in deutscher Sprache statt.