Dozent:
Prof. Dr. Benedikt Jahnel
Zusammenfassung:
Im Teil Wahrscheinlichkeitstheorie beschäftigt sich die Vorlesung unter anderem mit der Konstruktion von Wahrscheinlichkeitsmaßen, charakteristischen Funktionen, dem Konvergenzverhalten von Zufallsvariablen, dem starken Gesetz der großen Zahlen, zentralen Grenzwertsätzen sowie bedingten Erwartungen.
Im Teil diskrete Finanzmathematik geht es unter anderem um das No-Arbitrage-Prinzip, Hedging, Optionspreise, Fundamentalsätze in Ein-Perioden-Modellen, selbstfinanzierenden Handelsstrategien, der Konstruktion äquivalenter Martingalmaße, dem Cox-Ross-Rubinstein-Modell sowie der Black-Scholes-Formel.
Vorkenntnisse:
Der Besuch der Vorlesungen Analysis, lineare Algebra und Einführung Stochastik.
Zeit und Ort:
Vorlesungen: Mittwochs 11:30 - 13:00 (UP 2.314), Donnerstags 15:00 - 16:30 (SN 19.2)
Übungen: Montags 9:45 - 11:15 (SN 19.7), Dienstags 9:45 - 11:15 (PK 3.4)
Prüfungstermin:
Freitag 26.07.2024
Literatur:
J. Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie (2013)
H. Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie (2002)
R. Durrett: Probability: Theory and Examples (2019)
H. Föllmer und A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time (2002)
Bemerkung:
Vorlesung und Übung finden in deutscher Sprache statt.