Dozent : Prof. Dr. Sebastian Andres
Inhalt : Finanzmathematische Modelle in stetiger Zeit, insbesondere Black-Scholes-Modell.
Entwicklung notwendiger Konzepte der stochastischen Analysis wie Brownsche Bewegung, Martingale in stetiger Zeit, stochastische Integration, Ito-Kalkül.
Vorkenntnisse : "Einführung Stochastik" und "Wahrscheinlichkeitstheorie und diskrete Finanzmathematik" oder vergleichbare Kenntnisse.
Zeit und Ort :
Bemerkung:
Vorlesung und Übung finden in deutscher Sprache statt.
Literatur :
Stochastische Analysis:
Bass, R., Stochastic Processes, Cambridge University Press
Revuz D., Yor M., Continuous Martingales and Brownian Motion, Springer
Finanzmathematik:
I. Karatzas and S.E. Shreve: Methods of Mathematical Finance, Springer, 1998.
J. M. Steele. Stochastic Calculus and Financial Applications, Springer, 2001.
D. Lamberton and D. Lapeyre: Introduction to Stochastic Calculus applied to Finance, CHapman & Hall, 2007.