Pflichtprogramm FWM im Hauptstudium
Für das Hauptstudium der Finanz- und Wirtschaftsmathematik sieht die zugehörige Diplomprüfungsordnung (DPO) im Bereich der Mathematik folgendes verpflichtend vor:
Lehrveranstaltungen aus dem Gebiet der Mathematischen Stochastik im Gesamtumfang von 12 bzw. 16 SWS
Die Studierenden wählen aus den Gebieten Mathematische Optimierung, Mathematische Stochastik und Financial Engineering ein Schwerpunktgebiet. Wird die Mathematische Optimierung oder die Mathematische Stochastik gewählt, so sind jeweils in dem gewählten Gebiet Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 16 statt 12 SWS zu besuchen. Wird das Financial Engineering als Schwerpunkt gewählt, so sind aus dem Gebiet der Mathematischen Stochastik Lehrveranstaltungen im Gesamtumfang von 16 SWS zu besuchen (mit entsprechenden finanzmathematischen Bezügen). Zudem ist als eines der wirtschaftswissenschaftlichen Fächer Finanzwirtschaft zu wählen.
Eine Auswahl von Lehrveranstaltungen des Hauptstudiums:
Lineare Optimierung | Praktikum in Optimierung und in Stochastik | Diskrete Optimierung |
Mathematische Modellierung | Nichtlineare und Konvexe Optimierung | Wirtschaftsinformatik |
Echtzeitoptimierung | Informationsmanagement | Spieltheorie |
Projektmanagement | Wahrscheinlichkeitstheorie | Controlling |
Stochastische Prozesse | Vermögens- und Kapitalstrukturmanagement | Risikotheorie |
Internationales Finanzmanagement | Finanzzeitreihen | Produktionsmanagement |
Bewertung von Optionen und Derivaten | Umweltmanagement und Öko-Controlling | Numerische Mathematik |
Versicherungsmathematik | Logistik | Steuerrecht |