Dozentin: PD Dr. Yana Kinderknecht
Thema: Grundlagen der Theorie und Numerik von SDG.
Inhalt:
Literatur:
Ablauf: Alle Teilnehmer lesen die zu jeder Sitzung vorgegebenen Abschnitte des Stoffes im Voraus. Während der Sitzung, wird von einem der Teilnehmer eine kurze Zusammenfassung des Stoffes gegeben. Danach besprechen und erklären wir den Stoff alle zusammen auf einem tieferen Niveau und versuchen die erhaltene Information zur Lösung stochastischer Differentialgleichungen anzuwenden.
Vorkenntnisse: Stochastische Prozesse und Zeitstetige Finanzmathematik (Itô-Kalkül).
Form: In Präsenz.
Zeit und Ort: Mittwochs, 9:45 - 11:15, Seminarraum UP2.316a.
Anmeldung: in StudIP.
Vorbesprechung = Erste Sitzung: Am 10. November 2021.