Ehemalige Doktoranden und Habilitanden

Dr. rer. pol. Franziska Becker

I. Beiträge in Fachzeitschriften

Markowitz versus Michaud: Portfolio Optimization Strategies Reconsidered, European Journal of Finance, Vol. 19, 2013, demnächst (zusammen mit M. Gürtler und M. Hibbeln).
Portfolioselektion und die Schätzung von Renditemomenten - Ein Überblick, in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 37. Jg., 2008, demnächst (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler).
Der Diskontierungseffekt, in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 37. Jg., 2008, S. 159-161 (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler).
Inflationsindexierte Anleihen, Die Betriebswirtschaft, 67. Jg., 2007, S. 609-613 (zusammen mit M. Gürtler und M. Hibbeln).
Einsatz inflationsindexierter Anleihen im Asset-Liability-Management, Finanz Betrieb, 8. Jg., 2006, S. 653-659 (zusammen mit M. Gürtler und M. Hibbeln).

II. Beiträge in Sammelwerken

Analysts' Earnings Forecasts, Portfolio Selection and Market Risk Premia: an Empirical Comparison of Four Different Valuation Approaches, in: G. N. Gregoriou, C. Hoppe, C. S. Wehn (Hrsg.), The Risk Modeling Evaluation Handbook: Rethinking Financial Risk Management Methodologies in the Global Capital Markets, Hauppauge, NY 2010, demnächst (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler).
Analysts' Dividend Forecasts as a Basis for Portfolio Selection and for the Calculation of Market Risk Premia, in: G. I. Ellison (Hrsg.), Stock Returns: Cyclicity, Prediction and Economic Consequences, Hauppauge, NY 2009, S. 69-90 (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler).
Analysts' Dividend Forecasts, Portfolio Selection, and Market Risk Premia, in: Operations research proceedings 2007, Berlin usw. 2008, S. 251-256 (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler).
Beiträge "Agricultural Trade Option Merchant", "Core Principle", "IPO Action Track", "Notional Principal" und "Secondary Action Track", in: G. N. Gregoriou (Hrsg.), Encyclopedia of Alternative Investments, Routledge Francis 2008, demnächst.

III. Working Papers

Quantitative Forecast Model for the Application of the Black-Litterman Approach, IF Working Paper Series, IF27, TU Braunschweig, 2008 (zusammen mit M. Gürtler)

IV. Präsentationen auf Konferenzen

7th Paris Finance International Meeting, 2009: Quantitative Forecast Model for the Application of the Black-Litterman Approach.

Jahrestagung 2008 des Vereins für Socialpolitik (Jahrestagung), 2008: Analysts' Dividend Forecasts, Portfolio Selection, and Market Risk Premia.

International Conference of Operations Research (GOR-Jahrestagung), 2008: Simulation-based Analysis of Portfolio Building Strategies.

Kölner Finanzmarktkolloquium Asset Management (Finanzmarktkolloquium), 2008: Quantitatives Prognosemodell für die Anwendung des Black-Litterman-Verfahrens.

International Conference of Operations Research (GOR-Jahrestagung), 2007: Analysts' Dividend Forecasts, Portfolio Selection, and Market Risk Premia.

Dr. rer. pol. David Döhrmann

I. Bücher

Impact Assessment of Natural Disasters on Reconstruction Costs - An Empirical Analysis, Cuvillier Verlag, Göttingen, 2015.

II. Referierte Publikationen in Fachzeitschriften

Insured Loss Inflation: How Natural Catastrophes Affect Reconstruction Costs, Journal of Risk and Insurance, Vol. 84, 2017, S. 851-879 (zusammen mit M. Gürtler und M. Hibbeln).

III. Referierte Publikationen in Proceedings

An Econometric Analysis of the Demand Surge Effect, German Journal of Risk and Insurance, Vol. 102, 2013, S. 537-553 (zusammen mit M. Gürtler und M. Hibbeln).

IV. Working Papers

Arising from the Ruins: The Impact of Natural Disasters on Reconstruction Labor Wages (zusammen mit M. Gürtler und M. Hibbeln), IF Working Paper Series, TU Braunschweig, 2014.

V. Präsentationen auf Konferenzen

Dr. rer. pol. Stefan Ehlers

I. Beiträge in referierten Fachzeitschriften

A Capability Study of Portfolio Insurance Strategies for ABS Funds and CDS Total Return Indices during the Subprime Crisis, Journal of Fixed Income, Vol. 19, No. 4, 2010, S. 6-21.

Dr. rer. pol. Tobias Götze

I. Beiträge in referierten Fachzeitschriften

Forecasting Accuracy of Machine Learning and Linear Regression – Evidence from the Secondary CAT Bond Market, Journal of Business Economics, Vol. 93, 2023, 1629-1660 (zusammen mit M. Gürtler und E. Witowski).
Risk Transfer beyond Reinsurance – the Added Value of CAT Bonds, Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice, Vol. 46, 2021, 125-171 (zusammen mit M. Gürtler).
Improving CAT Bond Pricing Models via Machine Learning, Journal of Asset Management, Vol. 21, 2020, S. 428-446 (zusammen mit M. Gürtler und E. Witowski).
Hard Markets, Hard Times: On the Inefficiency of the CAT Bond Market, Journal of Corporate Finance, Vol. 62, 2020, 101553 (zusammen mit M. Gürtler).
Risk Transfer and Moral Hazard: An Examination on the Market for Insurance-Linked Securities, Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 180, 2020, S. 758-777 (zusammen mit M. Gürtler).
Sponsor- and Trigger-specific Determinants of CAT Bond Premia: A Summary, German Journal of Risk and Insurance – Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Vol. 107, 2018, S. 1-16 (zusammen mit M. Gürtler).

II. Präsentationen auf Konferenzen

81. Jahrestagung des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB), 2019, Rostock: Alternative Risk Transfer and Moral Hazard: An Examination on the Market for Insurance-Linked Securities.

III. Liste betreuter Abschlussarbeiten

(umgekehrt chronologisch sortiert)

Marktphasenabhängige Ausgestaltung von alternativen Risikotransferinstrumenten
Modellierung der Netzwerkstruktur von Rückversicherungsmärkten unter Berücksichtigung von Katastrophenanleihen
Prognose von CAT-Bond-Risikoprämien anhand von Machine Learning Methoden
Der Preis von Flexibilität: Eine Untersuchung am Beispiel optionaler Elemente von CAT-Bond-Kontrakten
Überblick über ausgewählte Methoden des Machine Learning
Modellierung von Cat-Bond-Spreads unter Berücksichtigung saisonaler Effekte
Out-of-Sample Prognose von CAT-Bond-Emissionsspreads
Kalibrierung eines Demand-Surge-Modells und Anwendung auf extreme Katastrophenszenarien
Erfolgstrigger - Der Einfluss des Einsatzes von CAT Bonds auf den Marktwert von Versicherungsunternehmen
Moral-Hazard-Risiken bei strukturierten Produkten: Ein Vergleich zwischen ABS und CAT Bonds
Preisbildung auf dem Markt für Sterblichkeits- und Langlebigkeitsrisiken
Versicherungsnachfrage und die Subprime-Krise
Der Einfluss von Sponsoreneigenschaften auf die Emissionsspreads von CAT Bonds
Naturkatastrophen und deren Einfluss auf die Preisgestaltung durch Versicherungsunternehmen
Validierung eines Demand-Surge-Modells
Entwicklung eines empirischen Ansatzes zur Analyse neuer Absatzmärkte und Anwendung auf ein Unternehmen aus dem Recyclinganlagenbau
Naturkatastrophen als Verursacher regionaler Arbeitslosigkeit: Eine Analyse für Metropolregionen in den USA
Naturkatastrophen und das Paradigma der kreativen Zerstörung: Eine Analyse abnormaler Renditen im Bau- und Rohstoffsektor
Demand-Surge-Effekt und abnormale Renditen: Eine Analyse für Versicherungsunternehmen nach Naturkatastrophen
Marktwertschätzung auf Basis abnormaler Renditen: Eine Analyse für Versicherungsunternehmen nach Naturkatastrophen
Analyse von Lohn- und Beschäftigungseffekten infolge von Naturkatastrophen
Konstruktion von Preisindizes für Baudienstleistungen zur Quantifizierung von Demand-Surge-Effekten

Dr. rer. pol. Sebastian Gutknecht

I. Working Papers

Anchoring and Price Anomalies: Evidence from the Used-Car Market (zusammen mit M. Gürtler), Working Paper TU Braunschweig. Präsentation auf WEAI 2017.
The Price Effect of Supply and Demand Shocks on Secondary Markets - Evidence from the 'Cash-for-Clunkers' Program in Germany (zusammen mit M. Gürtler und M. Hibbeln), Working Paper TU Braunschweig. Präsentation auf SFA 2015.

II. Beiträge in Büchern und Sammelwerken

Modellrisiken aus Restwertrisiken, in: D. Heithecker, D. Tschuschke (Hrsg.), Management von Modellrisiken, Heidelberg 2015, S. 363-388 (zusammen mit C. Vöhringer).

III. Präsentationen auf Konferenzen

43rd Annual Conference of the Eastern Economic Association (EEA), 2017: Exploiting Anchoring: The Advantage of Being a Professional Seller
13th International Conference of the Wester Economic Association International (WEAI), 2017: Anchoring and Price Anomalies: Evidence from the Used-Car Market
55th Annual Meeting of the Southern Finance Association (SFA), 2015: The Price Effect of Supply and Demand Shocks on Secondary Markets - Evidence from the ?Cash-for-Clunkers? program in Germany

Dr. rer. pol. Nora Hartmann

I. Buchbeiträge

Schwerpunktbeitrag "Risikomanagement", in: W. Breuer/T. Schweizer (Hrsg.), Lexikon Corporate Finance, Wiesbaden 2003, S. 456-460 (zusammen mit M. Gürtler).
Themengebiet "Risikomanagement", in: W. Breuer/T. Schweizer (Hrsg.), Lexikon Corporate Finance, Wiesbaden 2003 (zusammen mit M. Gürtler).
Gründungsfinanzierung und beschränkte Rationalität, in: C. Börner/D. Grichnik (Hrsg.), Enterpreneurial Finance - Kompendium der Gründungs- und Wachstumsfinanzierung, Heidelberg 2005, S. 369-389 (zusammen mit M.Gürtler).

II. Beiträge in Fachzeitschriften

Unternehmensfinanzierung und beschränkte Rationalität- Das Beispiel optimaler Dividendenpolitik, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 55. Jg., 2003, S. 343-363 (zusammen mit W. Breuer).
Finanzinnovationen der Fremdfinanzierung - Überblick und Würdigung, (Österreichisches) Bank Archiv, 51. Jg., 2003, S. 277-287 (zusammen mit W. Breuer und A. Kleefisch).
Finanzinnovationen der Beteiligungsfinanzierung - Überblick und Würdigung, (Österreichisches) Bank Archiv, 51. Jg., 2003, S. 325-335 (zusammen mit W. Breuer und A. Kleefisch).
The Equity Premium Puzzle and Emotional Asset Pricing, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 9, 2006 (zusammen mit M. Gürtler)

Prof. Dr. Dirk Heithecker

Schriftenverzeichnis

Kontakt aufnehmen

Prof. Dr. Martin Hibbeln

Schriftenverzeichnis

Kontakt aufnehmen

seit 10/2015: Juniorprofessor für Finance an der Universität Duisburg-Essen

Prof.'in Dr. Matija Mayer-Fiedrich

Schriftenverzeichnis

Kontakt aufnehmen

Dr. rer. pol. Philipp Neelmeier

I. Referierte Publikationen in Fachzeitschriften

Empirical Analysis of the International Public Covered Bond Market, Journal of Empirical Finance, Vol. 46, 2018, S. 163-181 (zusammen mit M. Gürtler).
Risk Assessment of Mortgage Covered Bonds: International Evidence, Finance Research Letters, Vol. 26, 2018, demnächst (zusammen mit M. Gürtler).

II. Working Papers

The Impact of Credit-Rating Events on Covered-Bond Prices (zusammen mit M. Gürtler), Working Paper, TU Braunschweig, 2016. Präsentation auf IFABS 2016, SFA 2016.

III. Präsentationen auf Konferenzen

56th Annual Meeting of the Southern Finance Association (SFA), 2016: The Impact of Credit-Rating Events on Covered-Bond Prices.
International Finance and Banking Society (IFABS) 2016 Barcelona Conference: The Impact of Credit-Rating Events on Covered-Bond Prices.
28th Australasian Finance and Banking Conference (AFBC), 2015: Covered Bonds - A Risk-free Asset Class? Empirical Analysis of the International Covered-Bond Market.
55th Annual Meeting of the Southern Finance Association (SFA), 2015: Covered Bonds - A Risk-free Asset Class? Empirical Analysis of the International Covered-Bond Market.
Research Colloquium in Finance, Accounting, and Taxes, Göttingen, 2015: Influencing Factors of Risk Premiums in the International Covered-Bond Market.

Dr. rer. pol. Thomas Paulsen

I. Referierte Publikationen in Fachzeitschriften

Forecasting Performance of Time Series Models on Electricity Spot Markets, International Journal of Energy Sector Management, Vol. 12, 2018, demnächst (zusammen mit M. Gürtler).
The Effect of Wind and Solar Power Forecasts on Day-Ahead and Intraday Electricity Prices in Germany, Energy Economics, Vol. 75, 2018, 150-162 (zusammen mit M. Gürtler).
Forecasting Performance of Time Series Models on Electricity Spot Markets: a Quasi-Meta-Analysis, International Journal of Energy Sector Management, Vol. 12, No. 1, 2018, S. 103-129 (zusammen mit M. Gürtler).

II. Working Papers

An Empirical Analysis of Time Series Models and Modeling Conditions on Electricity Spot Markets (zusammen mit M. Gürtler), Working Paper, TU Braunschweig.
The Effect of Wind and Solar Power Forecasts on Day-Ahead and Intraday Electricity Prices in Germany (zusammen mit M. Gürtler), Working Paper, TU Braunschweig.

III. Präsentationen Auf Konferenzen und Workshops

GOR AG FIFI Workshop 2017, Magdeburg: An Empirical Analysis of Time Series Models and Modelling Conditions on Electricity Spot Prices
13th WEAI International Conference, 2017, Santiago de Chile: Time Series Modeling of Electricity Prices - A Quasi-Meta-Analysis
Praxispartner, unternehmensinterner Workshop, 2016: Statistische Methoden & Analyse von Regressionsmodellen am Beispiel von Energiepreisprognosen
10th Energy and Finance Conference, 2015, London: Time Series Modeling of Electricity Prices - A Quasi-Meta-Analysis on Empirical Studies

Dr. rer. pol. Ronald Rauh

I. Beiträge in Büchern und Sammelwerken

Interne Risikomodelle in der Schaden-/ Unfallversicherung, Schriftenreihe Versicherungs- und Finanzmathematik, Heft 35, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2008 (insb. Kapitel: Modellierung der Kapitalanlagen; zusammen mit Koautoren der DAV-Arbeitsgruppe Interne Risikomodelle).

II. Working Papers

Empirical Studies in a Multivariate Non-stationary, Nonparametric Regression Model for Financial Returns, IF Working Paper Series, IF43, TU Braunschweig, 2013 (zusammen mit M. Gürtler).
Challenging Traditional Risk Models by a Non-Stationary Approach with Nonparametric Heteroscedasticity, IF Working Paper Series, IF41, TU Braunschweig, 2012 (zusammen mit M. Gürtler).
A Multivariate Non-stationary Approach for Financial Returns with Nonparametric Heteroscedasticity, IF Working Paper Series, IF31, TU Braunschweig, 2009 (zusammen mit M. Gürtler und J.-P. Kreiss).
Shortcomings of a Parametric VaR Approach and Nonparametric Improvements Based on a Non-stationary Return Series Model, IF Working Paper Series, IF 32, TU Braunschweig, 2009 (zusammen mit M. Gürtler).

III. Sonstiges

Die Kapitalanlagestrategie der Öffentlichen Lebensversicherung Braunschweig unter dem Spannungsbogen von Rendite & Sicherheit, IN: Grän, Voß (Hrsg.): Service-Seiten Finanzen, Steuern & Recht, Media World GmbH, Braunschweig 2007 (zusammen mit S. Hanekopf).
Glücksspiele gehören nicht in die Versicherung, Interview für die Öffentliche Versicherung Braunschweig, 2009.
Ein Steuerungscockpit für Stiftungen, IN: Grän, Voß (Hrsg.): Service-Seiten Stiftungen, Media World GmbH, Braunschweig 2011 (zusammen mit S. Hanekopf).

Dr. rer. pol. Barbara Schulz

Dr. rer. pol. Stefan Schunck

I. Sonstiges

Basel II und Auswirkungen auf den Mittelstand - Total Quality Management und das Bewertungsrisiko von KMU, in: J.-A. Meyer (Hrsg.): Unternehmensbewertung und Basel II in kleinen und mittleren Unternehmen, Lohmar 2003, S. 33-43 (zusammen mit M. Gürtler).
Das Qualitätsmanagement und Ratingindikatoren von SDAX-Unternehmen, Die Betriebswirtschaft, 66. Jg., 2005, S. 69-85 (zusammen mit M. Gürtler).

Dr. rer. pol. Julia Stolpe

I. Beiträge in referierten Fachzeitschriften

Cumulative Prospect Theory for Piecewise Continuous Distributions, Finance Research Letters, Vol. 21, 2017, S. 5-10 (zusammen mit M. Gürtler).

II. Beiträge in Sammelwerken

Beiträge "Associated Person", "Confirmation Statement", "Pooled Fund" , "Reportable Position" und "Warehouse Receipt", in: G. N. Gregoriou (Hrsg.), Encyclopedia of Alternative Investments, Routledge Francis 2008, demnächst.

III. Working Papers

Behavioral Financial Engineering (zusammen mit M. Gürtler), TU Braunschweig, 2011.

Dr. rer. pol. Piet Usselmann

I. Referierte Publikationen in Fachzeitschriften

Informational Synergies in Consumer Credit, Journal of Financial Intermediation, Vol. 39, 2019 (zusammen mit M. Gürtler, M. Hibbeln, L. Norden).
Exposure at Default Modeling - A Theoretical and Empirical Assessment of Estimation Approaches and Parameter Choice (zusammen mit M. Gürtler, M. Hibbeln), Journal of Banking & Finance, Volume 91, 2018, S. 176-188.

II. Präsentationen auf Konferenzen

European Conference of the Financial Management Association International (FMA), 2017: Informational Synergies in Consumer Credit.
International Banking, Economics, and Finance Association (IBEFA), 2017: Informational Synergies in Consumer Credit.
15th International Conference on Credit Risk Evaluation Designed for Institutional Targeting in finance (CREDIT), 2016: Informational Synergies in Consumer Credit.
European Finance and Banking Conference (EFB), 2016: Consistent Exposure at Default Modelling
19th Conference of the Swiss Society for Financial Market Research (SGF), 2016: Informational Synergies in Consumer Credit.
XXIV International Rome Conference on Money, Banking and Finance, 2015: Consistent Exposure at Default Modelling
13th International Paris Finance Meeting, 2015: Informational Synergies in Consumer Credit
55th Annual Meeting of the Southern Finance Association (SFA), 2015: Informational Synergies in Consumer Credit
20. Münsteraner Banken-Workshop, 2015: Informational Synergies in Consumer Credit
Credit Scoring and Credit Control XIV (CSCC), 2015: Consistent Exposure at Default Modelling
30th Annual Conference of the European Economic Association (EEA), 2015: Informational Synergies in Consumer Credit
64th Annual Meeting of the Midwest Finance Association (MFA), 2015: Informational Synergies in Consumer Credit (Outstanding Paper Award in Financial Institutions)
Workshop: Financial Management and Financial Institutions (GOR AG FIFI), 2015: Informational Synergies in Consumer Credit
Joint Conference of the 21st Annual Meeting of the German Finance Association (DGF) & 13th Symposium on Finance, Banking, and Insurance, 2014: Informational Synergies in Consumer Credit

Dr. rer. pol. Clemens Vöhringer

I. Referierte Publikationen in Fachzeitschriften

Measuring Concentration Risk for Regulatory Purposes (zusammen mit M. Gürtler und M. Hibbeln), Journal of Risk, Vol. 12, 2010, S. 69-104.
Finanzierungsentscheidungen nach der Unternehmensteuerreform 2008 (zusammen mit M. Gürtler und M. Hibbeln), WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 38. Jg., 2009, S. 232-238.

Dr. rer. pol. Sabrina Vössing

Dr. rer. pol. Christine Winkelvos

I. Bücher

Securitization of Catastrophe Risk - Empirical Analyses of CAT Bond Premiums, Cuvillier Verlag, Göttingen 2013.

II. Beiträge in Fachzeitschriften

Accuracy of Premium Calculation Models for CAT Bonds - an Empirical Analysis, Journal of Risk and Insurance, 2012, doi: 10.1111/j.1539-6975.2012.01482.x (zusammen mit M. Galeotti und M. Gürtler).
CAT Bonds, Die Betriebswirtschaft, 69. Jg., 2009, S. 415-418 (zusammen mit M. Gürtler).

III. Beiträge in Sammelwerken

Preisbildende Faktoren von privaten Immobilien, in: R. Wanninger (Hrsg.): Die wirtschaftliche Seite des Bauens - Festschrift zum 60. Geburtstag von Rainer Wanninger, Braunschweig 2010, S. 229-250 (zusammen mit M. Gürtler).
Beiträge "Currency Classification", "Excluded Commodity", "Exempt Commodity" , "Postponement" und "Sample Grade", in: G. N. Gregoriou (Hrsg.), Encyclopedia of Alternative Investments, Routledge Francis 2008.

IV. Working Papers

The Impact of the Financial Crisis and Natural Catastrophes on CAT Bonds (zusammen mit M. Gürtler und M. Hibbeln), IF Working Paper Series, IF 40, TU Braunschweig, 2012.

V. Präsentationen auf Konferenzen

World Risk and Insurance Economics Congress (WRIEC), 2010, Singapur: Accuracy and Determining Factors of Pricing Models for CAT Bonds - an Empirical Analysis. (angenommen)
Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft (DVFVW), 2010, Düsseldorf: Determining Pricing Factors of Catastrophe Bonds.
Annual Meeting der Western Risk and Insurance Association (WRIA), 2010, Napa Valley, USA: Accuracy and Determining Factors of Pricing Models for CAT Bonds - an Empirical Analysis.
Annual Meeting der American Risk and Insurance Association (ARIA), 2009, Providence, USA: Accuracy of Pricing Models for CAT Bonds - an Empirical Analysis.
Jahrestagung 2009 des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft (DVFVW), 2009, Berlin: Accuracy of Pricing Models for CAT Bonds - An Empirical Analysis.
First Florence-Ritsumeikan Workshop on Finance and Risk Theory, 2009, Florenz: Pricing Models for Catastrophe Bonds.

Dr. rer. pol. Eileen Witowski

I. Beiträge in referierten Fachzeitschriften

Superior forecasting with simple AR(1) models in a low-volatility environment – Evidence from the CAT bond market, Journal of Asset Management, published online, 2024 (zusammen mit M. Gürtler).
Forecasting Accuracy of Machine Learning and Linear Regression – Evidence from the Secondary CAT Bond Market, Journal of Business Economics, 93, 1629-1660, 2023 (zusammen mit T. Götze und M. Gürtler).
Improving CAT Bond Pricing Models via Machine Learning, Journal of Asset Management, 21(5), 428-446, 2020 (zusammen mit T. Götze und M. Gürtler).

II. Beiträge in Büchern und Sammelwerken

Die digitale Vorlesung zur Steigerung der Effektivität und Effizienz des Lernens in Großgruppen, in: S. Robra-Bissantz, O. J. Bott, N. Kleinefeld, K. Neu, K. Zickwolf (Hrsg.), Teaching Trends 2018, Münster, New York 2019, S. 99-104 (zusammen mit M. Gürtler und N. Nicht).

III. Präsentationen auf Konferenzen

Jahrestagung Deutscher Verein für Versicherungswissenschaft (DVfVW) e.V., 2022, Berlin (online).
Annual Meeting of the Western Risk and Insurance Association (WRIA), 2022, Honolulu, USA. (Nicht-Teilnahme wegen Covid-19.)
OR 2021 – Business Analytics for Data-Driven Decision Making, 2021, Bern (online), A Comprehensive Forecasting Approach Maximizing Predictive Power and Interpretability: A Case of CAT Bond Pricing.
13th Financial Risks International Forum on “The Rise of Fintechs: Can Networks and Platforms Disrupt Traditional Financial Intermediation?”, 2020, Paris, Frankreich, Machine Learning versus Traditional Linear Regression in Asset Pricing: An Analysis on the CAT Bond Market. (Die Konferenz wurde aufgrund von Covid-19 abgesagt.)
Teaching Trends – Die Präsenzhochschule und die Digitale Transformation, ELAN e. V., 2018, Braunschweig: Die digitale Vorlesung zur Steigerung der Effektivität und Effizienz des Lernens in Großgruppen.

Machine Learning in Empirical CAT Bond Pricing

https://cuvillier.de/de/shop/publications/9045-machine-learning-in-empirical-cat-bond-pricing

Dr. rer. pol. Marvin Zöllner

I. Beiträge in referierten Fachzeitschriften

Machine Learning-based Variable Selection for Clustered Credit Risk Modeling, Journal of Business Economics, Vol. 95, 2025, demnächst (zusammen mit J. Bosker und M. Gürtler).
Heterogeneities among Credit Risk Parameter Distributions: the Modality Defines the Best Estimation Method, OR Spectrum, Vol. 45, 2023, 251-287 (zusammen mit M. Gürtler).

II. (Noch nicht publizierte) Working Papers

Tuning White Box Model With Black Box Models: Transparency in Credit Risk Modeling, SSRN, 2023 (zusammen mit M. Gürtler).

III. Präsentationen auf Konferenzen

Global Credit Data Conference | November 2022 | HSBC | Canary Wharf | London
International Conference on Operations Research | September 2023 | University of Hamburg