Dozenten:
Prof. Dr. Sebastian Andres (Vorlesung)
Dr. Leonid Kolesnikov (Übung)
Vorkenntnisse:
Der Besuch der Vorlesungen Analysis 1 + 2 und Lineare Algebra 1.
Inhalt: Einstieg in die moderne Wahrscheinlichkeitstheorie und Voraussetzung für weitere Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der Mathematischen Stochastik wie Statistische Verfahren, Wahrscheinlichkeitstheorie und diskrete Finanzmathematik und Zeitreihenanalyse. Einzelne Themen sind Axiomatischer Aufbau der Stochastik, Mengensysteme, Wahrscheinlichkeitsmaße, Lebesgueintegrale, Konvergenzsätze, bedingte Wahrscheinlichkeiten, stochastische Unabhängigkeit, Zufallsvariablen und ihre Verteilungen, Erwartungswert, Varianz und Kovarianz, Konvergenz von Zufallsvariablen, Gesetze der großen Zahlen, Zentraler Grenzwertsatz.
Zeit und Ort:
Vorlesung: Mi 15:00 - 16:30 in PK 4.4, Do 11:30 -13:00 in PK 4.1
Übung: tba
Prüfungstermin:
tba
Literatur:
A. Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie (2013)
H.O. Georgii: Stochastik (2015)
H. Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie und Grundzüge der Maßtheorie
G. Kersting, A. Walkolbinger: Elementare Stochastik
Bemerkung:
Vorlesung und Übung finden in Deutscher Sprache statt.