Dozentin: PD Dr. Yana Kinderknecht
Die Lehrveranstaltung richtet sich an Masterstudierende der Mathematik, der Finanz- und Wirtschaftsmathematik und des Data Science.
Die Lehrveranstaltung findet in Absprache mit den Teilnehmenden in englischer Sprache statt.
Inhalt: Optimale Schätz- und Testverfahren sowie Konfidenzbereiche; Hochdimensionale lineare Regression; Klassifikation; Finanzzeitreihen und ihre Besonderheiten; Volatilitätsschätzung und GARCH(p,q)-Modelle; Zinsstrukturmodelle
Weitere Info: In StudIP