Die Lehrveranstaltung Risiko- und Extremwerttheorie vermittelt zunächst einen Einstieg in die Welt der Versicherungsmathematik: Schadenmodellierung über zusammengesetzte Poisson-Prozesse, Prämienkalkulationsprinzipien und deren Eigenschaften, Ruin-Theorie, Rückversicherungskonzept und Prämienteilung, Schadenreservierung, Risikomessung und Risikokennzahlen.
Im Rahmen der Extremwerttheorie befassen wir uns mit der Untersuchung des asymptotischen Verhaltens der Verteilung von maxn=1,...,n(X1,...,Xn) (Anwendungen sind beispielsweise Höchstschäden oder auch Hochwasserstände) sowie mit den Möglichkeiten und Grenzen von Schätzmethoden für Parameter dieser Verteilungen.
Vorausgesetzt werden die Einführung Stochastik und ein paar zusätzliche Grundlagen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik.
Vorlesung:
Donnerstag, 15:00 bis 16.30 Uhr, SN 19.2
Die erste Vorlesung findet am Donnerstag, 13. April 2023 statt.
Übung:
Freitag, 13:15 bis 14:45 Uhr, SN 19.3
Die Übungen beginnen am Freitag, 14. April 2023.
Alle Informationen zur Vorlesung und den Übungen werden über stud.IP bereit gestellt.
Prüfungsform: Mündlich; Termine nach Vereinbarung.